Modeli kratkoročnih kamatnih stopa

Čuljak, Maria

prikaz prve stranice dokumenta Modeli kratkoročnih kamatnih stopa

Preuzmi
PDF 370.27 KB

diplomski rad

Modeli kratkoročnih kamatnih stopa

Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2015. urn:nbn:hr:217:593413

Čuljak, Maria

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek

Citirajte ovaj rad

APA 6th Edition

Čuljak, M. (2015). Modeli kratkoročnih kamatnih stopa (Diplomski rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:593413

MLA 8th Edition

Čuljak, Maria. "Modeli kratkoročnih kamatnih stopa." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2015. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:593413

Chicago 17th Edition

Čuljak, Maria. "Modeli kratkoročnih kamatnih stopa." Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2015. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:593413

Harvard

Čuljak, M. (2015). 'Modeli kratkoročnih kamatnih stopa', Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, citirano: 26.12.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:593413

Vancouver

Čuljak M. Modeli kratkoročnih kamatnih stopa [Diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet; 2015 [pristupljeno 26.12.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:593413

IEEE

M. Čuljak, "Modeli kratkoročnih kamatnih stopa", Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2015. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:593413

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:593413

Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.

Podaci o radu

Naslov	Modeli kratkoročnih kamatnih stopa
Autor	Maria Čuljak
Mentor	Miljenko Huzak (mentor)
Član povjerenstva	Miljenko Huzak (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstva	Pavle Goldstein (član povjerenstva)
Član povjerenstva	Mirko Polonijo (član povjerenstva)
Član povjerenstva	Boris Muha (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj	Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet (Matematički odsjek) Zagreb
Datum i država obrane	2015-09-23, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana	PRIRODNE ZNANOSTI Matematika
Sažetak	U ovom diplomskom radu smo se bavili vrednovanjem financijskih instrumenata, preciznije vrednovanjem opcije na temelju obveznice. Prvo poglavlje daje pregled, karakterizaciju te definicije osnovnih financijskih instrumenata. U drugom i trećem poglavlju navodimo glavne tvrdnje potrebne za razumijevanje arbitražne teorije Brownovog financijskog tržišta. Spomenuti su važni teoremi stohastičkog računa. Prvi stohastički modeli kamatnih stopa su bili modeli kratkoročnih stopa. Četvrto poglavlje daje uvod u difuzijske kratkoročne modele i analizu najvažnijih poznatih modela sa naglaskom na tzv. afine modele. U petom poglavlju promatramo T−obveznice. Standardni numerarij (američki dolar, euro i sl.) ćemo zamijeniti sa T−obveznicom. Ovaj način zamjene numerarija se u praksi koristi kod vrednovanja opcija te daje uvod u posljednje poglavlje. Šesto poglavlje daje primjer gdje koristimo Vasičekov model za vrednovanje cijene ATM put opcije.
Sažetak (engleski)	In this master thesis we were working on estimation of financial instruments, precisely, bond option pricing. First chapter gives introduction, characterization and properties of the main financial instruments. In the second and third chapter we give main results necessary for understanding of arbitrage theory of Brownian financial markets. We annotate important theorems regarding stochastic calculus. First stochastic models were the short rate models. Fourth chapter gives introduction in the diffusion of short rate models and analysis of the Vasiček and CIR affine models. In the fifth chapter we observe T−bonds. Standard numeraire (American dollar, euro etc.) we substitute with the T−bond. Process of switching a numeraire is standard in the industry for bond option pricing and it is giving us an introduction into the last chapter. Sixth chapter is an example where we use Vasiček’s model for ATM option pricing.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezik	hrvatski
URN:NBN	urn:nbn:hr:217:593413
Studijski program	Naziv: Matematička statistika Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra matematike (mag. math.)
Vrsta resursa	Tekst
Način izrade datoteke	Izvorno digitalna
Prava pristupa	Otvoreni pristup
Uvjeti korištenja
Repozitorij	Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Datum i vrijeme pohrane	2019-01-08 11:22:42